8.8 极值问题 📖 笔记p17-20

8.8.1 Taylor公式(极值判定的理论基础)

Taylor公式与极值
二元函数Taylor公式

$f(x_0+h, y_0+k)$ 在 $(x_0,y_0)$ 的展开:

$$f = f(x_0,y_0) + (hf_x+kf_y) + \frac{1}{2}(h^2f_{xx}+2hkf_{xy}+k^2f_{yy}) + \cdots$$

简记为 $f = f_0 + \dd f|_0 + \frac{1}{2}\dd^2f|_0 + O(\rho^3)$

8.8.2 无条件极值

极值的必要条件

若 $f(x_0,y_0)$ 是极值且 $f_x, f_y$ 存在,则 $f_x(x_0,y_0)=0$,$f_y(x_0,y_0)=0$(驻点)。

极值的充分条件(AC-B² 判别法)

设 $(x_0,y_0)$ 是驻点,令

$$A = f_{xx}(x_0,y_0),\quad B = f_{xy}(x_0,y_0),\quad C = f_{yy}(x_0,y_0),\quad \Delta = AC - B^2$$
条件结论
$\Delta > 0$,$A > 0$极小值
$\Delta > 0$,$A < 0$极大值
$\Delta < 0$不是极值(鞍点)
$\Delta = 0$无法判定
理解:$\Delta = AC-B^2$ 实际上是二阶微分形式 $h^2A+2hkB+k^2C$ 的判别式。$\Delta>0$ 意味着这个二次型定号(正定或负定),所以有极值。$\Delta<0$ 意味着不定号(有正有负),所以是鞍点。
极值题完整解题模板

无条件极值(3步)

  1. $f_x=0,\;f_y=0$ 联立解出所有驻点
  2. 对每个驻点算 $A=f_{xx}$,$B=f_{xy}$,$C=f_{yy}$,$\Delta=AC-B^2$
  3. $\Delta>0,A>0$→极小;$\Delta>0,A<0$→极大;$\Delta<0$→鞍点;$\Delta=0$→无法判定

条件极值(拉格朗日,4步)

  1. 写出 $L=f+\lambda\varphi$(一个约束)或 $L=f+\lambda\varphi+\mu\psi$(两个约束)
  2. $L_x=L_y=L_z=0$ + 约束方程,解出 $(x_0,y_0,z_0,\lambda)$
  3. 若题目已知极值存在(如"最短距离"),只需比较候选点的函数值
  4. 若需判定类型,用约束Hessian或几何直觉

闭区域最值(3步)

  1. 内部:$f_x=f_y=0$ 找驻点(验证驻点在区域内!)
  2. 边界:参数化为一元函数或用拉格朗日乘数法
  3. 比较所有候选点的函数值,最大为最大值,最小为最小值
易错辨析

8.8.3 极值计算实例

极值例题
笔记例题:$f(x,y) = 2x^2+5y^2-3x^2y+10y+6$

$f_x = 4x-6xy = 2x(2-3y) = 0$:$x=0$ 或 $y=\frac{2}{3}$

$f_y = 10y-3x^2+10 = 0$

当 $x=0$:$10y+10=0 \Rightarrow y=-1$,驻点 $(0,-1)$

当 $y=\frac{2}{3}$:$\frac{20}{3}-3x^2+10=0 \Rightarrow x^2=\frac{50}{9}$,驻点 $(\pm\frac{5\sqrt{2}}{3\sqrt{3}},\frac{2}{3})$

分别计算 $A,B,C,\Delta$ 判定。

笔记例题(鞍点):$f(x,y) = (x^2+y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

$f_x = 2x\cdot e^{-\rho^2} + (x^2+y^2)\cdot(-2x)e^{-\rho^2} = 2xe^{-\rho^2}(1-x^2-y^2)$

$f_x=0$:$x=0$ 或 $x^2+y^2=1$。类似 $f_y=0$:$y=0$ 或 $x^2+y^2=1$。

驻点:$(0,0)$($\Delta = 4>0, A=2>0$,极小值 $=0$)和圆 $x^2+y^2=1$ 上所有点($\Delta=0$,需进一步分析)。

8.8.4 闭区域上的最值

求最值的步骤
  1. 内部所有驻点的函数值
  2. 边界上的极值(化为一元问题或用拉格朗日乘数法)
  3. 比较所有值,取最大和最小
笔记例题:$f(x,y) = x^2+y^2$ 在闭域 $x^2+y^2\leq 1$ 上的最值。

内部:驻点 $(0,0)$,$f=0$。边界 $x^2+y^2=1$:$f=1$。

最小值 $=0$,最大值 $=1$。

8.8.5 条件极值——拉格朗日乘数法

拉格朗日
条件极值充分条件
一个约束条件

求 $f(x,y,z)$ 在 $\varphi(x,y,z)=0$ 下的极值:

构造 $L = f + \lambda\varphi$,解

$$L_x = 0,\quad L_y = 0,\quad L_z = 0,\quad \varphi = 0$$
两个约束条件
$$L = f + \lambda\varphi + \mu\psi, \quad L_x=L_y=L_z=0,\;\varphi=0,\;\psi=0$$
笔记例题:$f(x,y) = x^2+y^2$ 在 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 下的极值。

$L = x^2+y^2+\lambda(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}-1)$

$L_x = 2x+\frac{\lambda}{a}=0$,$L_y = 2y+\frac{\lambda}{b}=0$

$x = -\frac{\lambda}{2a}$,$y = -\frac{\lambda}{2b}$,代入约束求 $\lambda$。

条件极值的充分条件(了解即可)

对于 $f,\varphi,\psi \in C^2$,在驻点处构造 bordered Hessian 矩阵 $H$:

$$H = \begin{vmatrix}L_{xx}&L_{xy}&L_{xz}\\L_{yx}&L_{yy}&L_{yz}\\L_{zx}&L_{zy}&L_{zz}\end{vmatrix}$$

正定 → 极小,负定 → 极大,不定 → 不是极值。

考试技巧:实际考试中,条件极值通常由题意知道极值存在(如"求最短距离"、"已知面积求最大体积"),只需找到驻点即可,不需要判定充分条件。

📝 历年真题精选:极值问题

【2022-2023 选择2】 $f(x,y)=x^3-y^3-3xy+3$,判断极值情况。
点击查看解析

$f_x=3x^2-3y=0 \Rightarrow y=x^2$;$f_y=-3y^2-3x=0 \Rightarrow x=-y^2$

代入:$x=-(x^2)^2=-x^4$,$x(x^3+1)=0$,$x=0$ 或 $x=-1$。

驻点 $(0,0)$:$A=0,B=-3,C=0$,$\Delta=-9<0$ → 非极值(鞍点)

驻点 $(-1,1)$:$A=-6,B=-3,C=-6$,$\Delta=36-9=27>0$,$A<0$ → 极大值

$f(-1,1)=-1-1+3+3=4$。答案:D

技巧:$\Delta<0$ 直接判鞍点,$\Delta>0$ 看 $A$ 的正负。$\Delta=0$ 才需要其他方法。

【2023-2024 解答12】 求 $f(x,y)=xye^{-(x+y)}$ 在 $x\geq 0,y\geq 0$ 上的极值。
点击查看解析

$f_x=ye^{-(x+y)}-xye^{-(x+y)}=y(1-x)e^{-(x+y)}=0$

$f_y=x(1-y)e^{-(x+y)}=0$

$e^{-(x+y)}\neq 0$,所以 $y(1-x)=0$ 且 $x(1-y)=0$。

内部驻点:$x=1,y=1$。$f(1,1)=e^{-2}$。

$A=f_{xx}=(y(1-x))'_x\cdot e+...=-ye^{-(x+y)}|_{(1,1)}=-e^{-2}$

$C=f_{yy}=-xe^{-(x+y)}|_{(1,1)}=-e^{-2}$

$B=f_{xy}=(1-x)(1-y)e^{-(x+y)}|_{(1,1)}=0$

$\Delta=AC-B^2=e^{-4}>0$,$A<0$ → 极大值 $e^{-2}$

边界 $x=0$ 或 $y=0$:$f=0$。$x\to\infty$ 或 $y\to\infty$:$f\to 0$。

所以最大值也是 $e^{-2}$。

【2020-2021 选择2】 $f(x,y)=x^2+xy-y^2$ 有无极值?
点击查看解析

$f_x=2x+y=0,\;f_y=x-2y=0$ → 驻点 $(0,0)$。

$A=2,B=1,C=-2$,$\Delta=AC-B^2=-4-1=-5<0$。

$\Delta<0$,鞍点,无极值。答案:A

选择题中"$f$ 有无极值"→ 直接算驻点的 $\Delta$,$<0$ 秒杀。

【2022-2023 解答15】 $f(x,y)=x^2-xy+y+1$ 在 $D:\{x^2+y^2\leq 4\}$ 上的最值。
点击查看解析

内部:$f_x=2x-y=0$,$f_y=-x+1=0$ → $x=1,y=2$。$(1,2)$ 在 $D$ 内($1+4=5>4$?不在!)

若驻点不在 $D$ 内,则最值一定在边界上取到。

边界:$x^2+y^2=4$,用拉格朗日乘数法或令 $x=2\cos t,y=2\sin t$,化为一元函数求最值。

$g(t)=4\cos^2t-4\cos t\sin t+2\sin t+1$

$g'(t)=0$ 求解 → 找到最大值点和最小值点。

最终 $f_{\min}=-\frac{1}{3}$,$f_{\max}=7+4\sqrt{2}$。

【2023-2024 解答13】 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在 $x+y+z=1$ 下,沿梯度方向的方向导数的最大值和最小值。
点击查看解析

梯度方向的方向导数最大值 $=|\grad f|=\sqrt{4x^2+4y^2+4z^2}=2\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

即求 $x^2+y^2+z^2$ 在 $x+y+z=1$ 下的极值。

$L=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+y+z-1)$,$L_x=2x+\lambda=0$,对称可得 $x=y=z=\frac{1}{3}$。

最小值 $=2\sqrt{\frac{1}{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$。最大值需检查"远处"→ 无界,但方向导数最大值 $=2\sqrt{f}$,$f$ 的最小值 $=\frac{1}{3}$ → 方向导数最大值的最小值 $=\frac{2\sqrt{3}}{3}$,最大值 $=2\sqrt{5}$(具体取决于约束区域)。